مجموعه جامع ابزار مشتقه

اولین نفر باشید که برای این کالا نظر می نویسید

توضیحات کامل
نظرها درباره کالا

مجموعه جامع ابزار مشتقه

مشتقه ها را می توان از جدید ترین ابزارهای مدیریت مالی و مهندسی مالی دانست. این ابزار بسیار متنوع و جذاب هستند و امکانات مناسبی را در اختیار مدیران صندوق ها و مدیران مالی در جهت مصون سازی سرمایه گذاری ها قرار می دهند. اما مشتقه ها نیز هدف انتقادات شدید بوده اند. مشتقه ها، به خصوص مشتقه های اعتباری، به طور گسترده ای بخاطر ایجاد و یا حداقل بخاطر تشدید بحران مالی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد مورد نکوهش واقع شده اند. قربانیان استفاده نادرست از مشتقه ها در طی دهه ها شامل نام های بزرگی مثل بانک بریتانیایی برینگ، صنایع آلمانی AG و شرکت بیمه بزرگ ایالات متحده می باشد . بنابراین در بکارگیری مشتقه ها دو چیز بسیار با اهمیت است. مورد اول داشتن دانش کافی در مورد مدیریت ریسک و مهندسی مالی و مورد دوم داشتن دقت و وسواس در بکارگیری آنها. در کتاب حاضر مولفان کتاب سعی کرده اند شما را تا حد زیادی با این ابزار آشنا کنند. بدنه اصلی این کتاب به ۵ قسمت نا مساوی تقسیم شده است و یک قسمت ششمی هم وجود دارد که موضوعات تکنیکی را کامل می کند.

قسمت اول کتاب فصول ۲تا ۶مربوط به قراردادهای آتی و پیمان های آتی می باشد . فصل ۲ بازارهای قراردادهای آتی را بحث می کند و فصول۳ و ۴ مربوط به قیمت گذاری قراردادهای آتی و پیمان های آتی است . در حالی که فصل ۴ به بررسی مطالعات تجربی نظریه می پردازد و توسعه نظریه ابتدایی را مورد بحث قرار می دهد .

قسمت دوم مربوط به اختیار است ، این بخش طولانی ترین بخش کتاب می باشد و شامل فصول ۷ تا ۲۲ می شود به طور مثال فصول ۹ تا ۱۶ به قیمت گذاری اختیار معاملات مربوط هستند و با محدودیت های عدم وجود فرصت آربیتراژی روی این قیمت ها آغاز می شوند و با بیان رابطه ی برابری اختیار خرید – اختیار فروش و نتایج مرتبط با آن ادامه می یابد.

قسمت سوم کتاب فصول ۲۳ تا ۲۵ تاخت ها را بررسی می کند. فصل ۲۳ تاخت های نرخ بهره را که بخش بزرگی از بازار تاخت ها را تشکیل می دهند و فصل ۲۴ نحوه استفاده ، قیمت گذاری و مصون سازی را در ارتباط با تاخت سهام بررسی می نماید، در حالی که فصل ۲۵ مبحث تاخت را با بحث تاخت پول و تاخت کالا کامل می کند.

قسمت چهارم کتاب فصول ۲۶تا ۳۰ در رابطه با مدل سازی نرخ بهره است. فصل ۲۸ مقدمه ای مختصر درباره مدل سازی ساختار زمانی را ارائه می کند و کلاس های مختلف مدل های ساختار زمانی را بحث می نماید و در

نهایت قسمت پنجم کتاب فصول ۳۱تا ۳۴ مربوط به خطر اعتباری و مشتقه های اعتباری است. فصل ۳۱ بسیاری از کلاس های مشتقه اعتباری را معرفی می کند و استفاده از آن ها را بحث می کند و فصول ۳۲ و ۳۳ مربوط به ارزیابی خطر اعتباری می باشند.

کتاب شامل فصل های زیر می باشد: