مدل های کمی در مدیریت ریسک
در سال های اخیر، رشد و توسعه نهادهای مالی در کشورمان و به تبع آن توسعه ابزارها و روش های تجهیز و تخصیص منابع ، فضای کسب و کار نهادهای مالی را دچار توسعه و دگرگونی فراوانی کرده است . در این میان نقش مدیریت ریسک در کنترل و مدیریت صحیح فضای کسب و کار نهادهای مالی نقشی مهم و بی بدیل است زیرا مدیریت و کنترل ریسک نهادهای مالی موجب ایجاد ثبات و کارایی در سیستم مالی و تجهیز و تخصیص منابع مالی در کشور شده و رشد و توسعه اقتصادی را در کشور به ارمغان خواهد آورد.
ریسک نقدینگی ، ریسک بازار ، ریسک نرخ بهره ،ریسک اعتباری و ریسک نرخ ارز به عنوان اصلی ترین ریسک های مطرح شده در نظام بازار پول و سرمایه کشور توجه بسیاری از صاحب نظران و مدیران نظام مالی کشور را به خود معطوف کرده است .زیرا بروز هرکدام از ریسک های فوق می تواند منجر به ورشکستگی نهاد مالی و شاید به تبع آن بروز ریسک سیستمی در نظام مالی کشور شده و با توجه به درهم تنیدگی نظام اقتصاد واقعی و بازار مالی، این ریسک به سراسر نظام اقتصاد واقعی کشور سرایت نماید.
فضای عمده این کتاب اندازه گیری و مدیریت ریسک موسسات مالی می باشد. با وجود اینکه ما موسسات مالی را به بانک ها ، شرکت های بیمه عمر ، شرکت های تامین سرمایه و غیره طبقه بندی میکنیم ، اما در واقع همه این نهادها با ریسک های تقریبا مشابهی روبرو هستند. در واقع تمام این نهادهای مالی ۱)برخی دارایی هایی را نگهداری می کنند که در معرض ریسک اعتباری می باشند ۲) اغلب دارای دارایی ها و بدهی هایی با سر رسید های متفاوت دارند که این عدم تطابق در سر رسید آن ها را با ریسک نرخ بهره مواجه می کند ۳) همه این موسسات تا حدی با برداشت سپرده های مشتریان یا ریسک نقدینگی تعهدات فروخته شده به نگه دارندگان اوراق بدهی روبرو هستند ۴) اغلب این موسسات، با نوعی از ریسک تعهد پذیره نویسی در اثر فروش اوراق بهادار یا انتشار انواع ضمانت های اعتباری داخل و یا خارج از از ترازنامه ، روبرو می باشند . و همچنین در آخر همه این موسسات ، در معرض ریسک هزینه های عملیاتی به دلیل تولید خدمات مالی هستند که نیازمند استفاده از منابع واقعی و سیستم های پشتیبانی می باشد.
کتاب مدل های کمی در مدیریت ریسک شامل فصل های زیر می باشد:
- فصل ۱: نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی
- فصل ۲ : انواع ریسک نهادهای مالی
- فصل ۳: ریسک بازار
- فصل ۴: ریسک نرخ بهره
- فصل ۵: ریسک نقدینگی
- فصل ۶: ریسک نرخ ارز
- فصل ۷: ریسک اعتباری وام های منفرد Individual Loan
- فصل ۸: ریسک اعتباری پرتفوی وام ها و ریسک متمرکز
Portfolio of Loans
فصل ۹: ریسک فعالیت های خارج از ترازنامه
- ضمیمه ۱: یونانی ها
- ضمیمه ۲: بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا
تامین سرمایه لوتوس پارسیان در راستای دانش افزایی در حوزه مدیریت و کنترل ریسک نهادهای مالی اقدام به ترجمه فصل هایی از کتاب معتبر مدیریت نهادهای مالی با رویکرد مدیریت ریسک تالیف آنتونی ساندرز و مارسیا میلون کرنت نموده است .
میثم فدایی واحد و نازنین عزیزی آن را ترجمه و انتشارات بورس آن را به چاپ رسانده است.
نام کتاب : مدیریت کمی در مدیریت ریسک
مولفان : آنتونی ساندرز ، مارسیا میلون کرنت
مترجمان : میثم فدایی واحد، نازنین عزیزی
نوبت چاپ: اول
قطع: وزیری
تعداد صفحات: ۳۲۷ص
نوع جلد: سخت
شابک :
۹۷۸-۶۰۰-۷۸۷۲-۴۰-۶
انتشارات بورس